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¿Qué es?

EXE es el formato estándar para programas ejecutables en Windows: al ejecutarlo se abre un instalador o una aplicación.

¿Cómo se abre?

Al hacer doble clic se ejecuta el programa directamente; no existe un "visor" para archivos EXE más allá de eso, ya que son código compilado, no documentos.

¿Es seguro?

Un EXE genuino de un editor de confianza es seguro de ejecutar, pero los archivos EXE son la forma más común en que se propaga el malware. Ejecuta solo archivos EXE de fuentes de confianza y deja que tu antivirus analice las descargas antes de abrirlas.

¿Se puede eliminar?

Se puede eliminar un EXE de instalación después de instalar el programa; no elimines uno que aún no hayas ejecutado si podrías necesitarlo, ya que quizás debas volver a descargarlo.